Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในการส่งผ่านข่าวสารข้อมูลของตลาดหุ้นไทย


อัญญา ขันธวิทย์, ณัฐชัย บุณยะประภัศร และ อรุณศรี แซ่ฉั่ง


การศึกษาครั้งนี้ประยุกต์ใช้แบบจำลอง time-varying STAR ในการทดสอบประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นตามเวลาในการส่งผ่านข่าวสารข้อมูลของตลาดหุ้นไทย แบบจำลองพรรณนาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของอัตราผลตอบแทนโดยใช้กระบวนการ autoregressive process จำนวนหนึ่งขั้นกระบวนการและมากกว่าหนึ่งขั้นกระบวนการขึ้นไป โดยให้ความสำคัญแก่กระบวนการเหล่านั้นในระดับที่แตกต่างกันตามแต่ละจุดของเวลา ตัวแบบมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะพรรณนาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของระดับประสิทธิภาพทั้งกรณีที่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและกรณีที่เป็นแบบฉับพลัน นอกจากนี้ การวิเคราะห์พิจารณาถึงกรณีข่าวสารข้อมูลย้อนหลังจำนวนมากกว่าหนึ่งช่วงเวลา เพื่อลดข้อจำกัดที่พบในการศึกษาที่ผ่านมาที่มักพิจารณาข่าวสารข้อมูลย้อนกลับไปเพียงหนึ่งช่วงเวลาเท่านั้น การศึกษาใช้ข้อมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2518 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้พบว่าระดับประสิทธิภาพของตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้นตามเวลาอย่างมีนัยสำคัญและเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป

คำสำคัญ: ประสิทธิภาพของตลาดการเงิน การส่งผ่านข่าวสารข้อมูล

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 1502 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 1764 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 2359886 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com