Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
การประยุกต์แบบจำลองเวกเตอร์การปรับตัวเพื่อพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน


ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์


บทความนี้อาศัยทฤษฎีการเงิน monetary portfolio synthesis model และแบบจำลองเวกเตอร์การปรับตัวสู่ดุลยภาพระยะยาว vector error correction model (VECM) เพื่อพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเยนของประเทศไทย 24 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2549 ถึงเดือนกรกฎาคม 2551 ผลการศึกษาพบว่า ช่วงเดือนสิงหาคม 2549 ถึงเดือนกรกฎาคม 2550 ค่าพยากรณ์ที่ได้มีแนวโน้มห่างจากค่าจริงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยวัดความคลาดเคลื่อนของค่าพยากรณ์ RMSE ได้สูงถึง 0.075 วิกฤตการณ์การเมืองเดือนกันยายน 2549 อาจเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน ส่วนผลพยากรณ์ช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม 2551 กลับพบว่ามีแนวโน้มเข้าใกล้กับค่าจริงมากขึ้น วัดค่า RMSE ได้ลดลงเหลือเพียง 0.041 ซึ่งอาจเป็นเพราะวิกฤตการณ์การเมืองที่เบาลงในช่วงเวลาดังกล่าว การศึกษาชี้ว่าแบบจำลอง VECM เป็นวิธีพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเยนที่สามารถนำมาใช้ได้โดยให้ความแม่นยำในระดับที่ยอมรับได้

คำสำคัญ: อัตราแลกเปลี่ยน ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว แบบจำลองเวกเตอร์การปรับตัว

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3239 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 7944 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 2351819 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com