พฤติกรรมของ Ask-Bid Spread ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทย
อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ Ask bid Spread ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทย โดยนำพฤติกรรมของต้นทุน 3 ชนิดมาอธิบาย ผลการศึกษาพบว่า spread ของเงินบาทอัตราทันทีมีแนวโน้มที่ลดลงนับแต่ปี ค.ศ. 1997 แต่ก็ยังสูงกว่าเงินเยนซึ่งเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากว่า อย่างไรก็ตามยิ่งมี time to maturity มากเท่าใด spread ก็ยิ่งมากขึ้น นอกจากนั้น Calendar day effect ที่ชัดเจนมากในเงินเยน ทั้งอัตราทันทีและอัตราล่วงหน้า ในขณะที่ไม่พบในเงินบาท ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าต้นทุนของพฤติกรรมอาจเกิดการขัดแย้งกันเอง และเสนอว่าควรศึกษาตัวแปรหลายๆ ตัวแปรพร้อมๆ กันโดยใช้วิธีการทางเศรษฐมิติ
คำสำคัญ: -
จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 2774 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2424 ครั้ง
|
