Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนและการพยากรณ์ค่าเงินบาท


ดาว ชุ่มตะขบ


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนและพยากรณ์ค่าเงินบาทรวมถึงเปรียบเทียบแบบจำลองในการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน โดยการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนได้นำเทคนิค Cointegration และ Error Correction Model มาประยุกต์ใช้กับแบบจำลองทางการเงิน (Monetary Approach) ขณะที่การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนได้ใช้แบบจำลองทางการเงินและแบบจำลองของ Holt โดยทำการทดสอบอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ บาทต่อ 100 เยนญี่ปุ่นและบาทต่อมาร์กเยอรมัน ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลรายเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2540 ถึงเดือนธันวาคม 2542 จากการศึกษาพบว่าตัวแปรทุกตัวที่ใช้ในการศึกษามีลักษณะ Non-stationary และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนในระยะยาวประกอบด้วยรายได้ที่แท้จริงเปรียบเทียบ ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยปริมาณเงินเปรียบเทียบ และดัชนีราคาผู้บริโภคเปรียบเทียบ ส่วนการเปรียบเทียบแบบจำลองที่ใช้ในการพยากรณ์ค่าเงินบาทโดยพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ปรากฏว่าแบบจำลองของ Holt มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำกว่าแสดงว่าแบบจำลองดังกล่าวสามารถใช้ในการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนได้ดีกว่าแบบจำลองทางการเงิน

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3669 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2338 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 2359913 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com